1、本篇論文研究了奇異期權的正則定價方法的若干問題。期權定價問題是金融數學中的核心問題之一，而期權定價理論更是推動了整個金融衍生市場的發(fā)展，所以研究期權的定價理論具有非常重要的科學意義和現(xiàn)實意義。傳統(tǒng)的期權定價理論都是先假定基礎資產滿足某個特定的模型，如擴散模型，隨機波動率模型等，在模型中所有參數確定的前提下才能得到期權定價的各種結論。而對于實際市場，在對衍生證券定價時，通常需要采用非參數方法來確定模型。通常采用的非參數定價方法是歐拉逼近法

2、，但Stutzer在1996年提出了一種簡單易行的“正則定價法”，對歐式期權進行了定價，并通過對標的資產價格滿足幾何Brown運動的歐式期權定價模擬，表明這種方法的精確度很高。此外，一些學者擴展了Stutzer的原始方法，他們在研究其他衍生證券的定價問題時，也證明了該方法具有很好的統(tǒng)計性質。并且與傳統(tǒng)的二叉樹模型，Black-Scholes模型相比，這種非參數方法具有更大的優(yōu)越性。
　　 本文主要介紹了簡單歐式期權、美式期權的正