1、隨著金融業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)金融業(yè)面臨越來(lái)越多的安全風(fēng)險(xiǎn)。其中，將非法收入以各種形式注入金融體系的洗錢犯罪活動(dòng)也在快速增長(zhǎng)，給國(guó)家和社會(huì)帶來(lái)了巨大危害。為了規(guī)避此類風(fēng)險(xiǎn)，確保我國(guó)金融業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，建立健全的中國(guó)反洗錢監(jiān)控體系也顯得日益重要。從目前掌握的案例來(lái)看，洗錢犯罪活動(dòng)主要表現(xiàn)為犯罪分子將非法收入通過銀行和保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，并利用其產(chǎn)品的復(fù)雜性將其轉(zhuǎn)化為合法收入。
　　目前，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)控手段停留在依據(jù)法律規(guī)定設(shè)定篩選

2、條件，但是保險(xiǎn)企業(yè)自身對(duì)大額和可疑交易的篩選并無(wú)創(chuàng)新。本文著眼于我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)控的應(yīng)用研究，根據(jù)既定的法律法規(guī)及保險(xiǎn)公司的反洗錢經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)研究基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)決策樹主要算法展開研究，本論文的主要成果概括如下:
　　利用決策樹CHAID算法、CART算法和QUEST算法對(duì)大額和可疑交易的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析，以獲得影響大額和可以交易識(shí)別結(jié)果的因素。然后，在此基礎(chǔ)上，通過設(shè)立錯(cuò)分成本對(duì)模型進(jìn)行進(jìn)一步分析，使得模型結(jié)果

3、擬合度提升，最終根據(jù)模型結(jié)果使得保險(xiǎn)企業(yè)能獲得更加具體的篩選條件。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，CHAID算法、CART算法和QUEST算法的模型擬合度基本持平，但是在大額和可疑交易識(shí)別的準(zhǔn)確率上均未能達(dá)到理想水平。因此，本文在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化模型，設(shè)立錯(cuò)分成本，重新使用CHAID算法擬合模型，準(zhǔn)確率大幅提高，具體表現(xiàn)為將大額和可疑交易的對(duì)象錯(cuò)分為良好信用客戶的概率低于15％。
　　在大額和可疑交易的篩選自變量范圍中添加投保與退保天數(shù)間隔及繳