1、在面板數(shù)據(jù)中，異常值的出現(xiàn)是非常頻繁的，這可能有模型選擇不當?shù)脑?，也可能是由于?jīng)濟及金融現(xiàn)象的某些異常特征引起的，因此該面板數(shù)據(jù)模型異常值的識別問題是一項重要的研究工作，然而在該領(lǐng)域，異常值的檢驗問題并沒有受到應(yīng)有的關(guān)注，在面板數(shù)據(jù)模型，由于個體效應(yīng)的存在，傳統(tǒng)的均值滑動模型無法使用，為此必須采用其他的異常值模型進行研究． 本文介紹了運用方差漂移模型對面板數(shù)據(jù)模型的異常值進行檢驗，并利用LM（Lagrange Multipli

2、er）方法導出了檢驗統(tǒng)計量，得到的主要結(jié)果有： （1）研究了非平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型及平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗問題，導出了多個異常值的檢驗統(tǒng)計量及相應(yīng)的檢驗過程，并討論了單個異常值的檢驗結(jié)果。 （2）研究了帶有時間效應(yīng)的平衡靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗問題，并導出了多個異常值的檢驗統(tǒng)計量及相應(yīng)的檢驗過程． （3）研究了動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的異常值檢驗問題，導出了多個異常值的檢驗統(tǒng)計量及相應(yīng)的檢驗過程．