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文檔簡介
1、本文推廣了文獻[12](2007)中的結論,主要研究了具有隨機利率的跳擴散模型中的重置期權定價. 文獻[11](2004)首先給出了跳擴散模型中歐式期權的定價公式,此后,文獻[12])(2007)又給出了擴散模型中重置期權的定價公式,本文推廣了文獻[11]、[12]的結果,首先通過選取不同的計價單位以及相應的概率測度,簡化了期權定價中一些復雜的理論,然后通過相應的概率測度變換,在標的的資產價格過程中只含有一個跳的模型中分別討論了
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