1、考慮到用單險種風險模型描述經(jīng)營風險過程存在的局限性,同時對經(jīng)典風險模型的保費收入過程及索賠到達過程進行推廣,本文構造了幾類雙險種風險模型。在第三章中研究了一類費率均為馬氏調(diào)制的雙險種風險模型。我們將古典風險模型中的保費收入過程推廣為馬氏調(diào)制的保費收入過程,將單險種推廣為雙險種。在給定馬氏過程初始狀態(tài)的條件下,求出了條件破產(chǎn)概率滿足的積分方程,并推導出當馬氏過程具有平穩(wěn)初始分布時的破產(chǎn)概率的遞歸不等式,以及零初始資產(chǎn)時的破產(chǎn)概率的簡潔估計

2、式。第四章給出一類費率受當前盈余影響,索賠到達過程為齊次有限狀態(tài)馬氏過程控制的Cox過程的雙險種風險模型。在給定馬氏過程初始狀態(tài)的條件下,給出了破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,由此得到了當保險公司初始資產(chǎn)為0時破產(chǎn)概率所滿足的積分方程。并在馬氏過程具有平穩(wěn)初始分布的情況下,給出了破產(chǎn)概率所滿足的積分方程,由此給出初始資產(chǎn)為0時的破產(chǎn)概率所滿足的積分方程。第五章討論了保費收入過程與索賠到達過程均受馬氏過程調(diào)制的雙險種風險模型,模型中每個險種的保