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文檔簡介
1、風險預算出現(xiàn)在20世紀90年代后期,是風險度量和風險管理工具發(fā)展的結(jié)果。目前,風險預算理論在國外已為越來越多的機構(gòu)投資者所重視,特別是在養(yǎng)老基金中的應用。同時,風險預算作為一種全新的金融風險管理方法,適合目前我國證券市場發(fā)展的基本情況,可以為我國基金業(yè)的發(fā)展提供有力的風險管理技術(shù)保障?;谀壳皣鴥?nèi)外的研究現(xiàn)狀,本文對風險預算管理領(lǐng)域進行了積極探討和理論創(chuàng)新。 與其它預算一樣,風險預算也是一個分配稀缺資源的基本經(jīng)濟問題,不過這里稀
2、缺資源是可以接受和度量的投資風險。本文對風險配置和資產(chǎn)配置在內(nèi)容與過程上的不同進行了闡述和比較,并提出了基于風險預算的資產(chǎn)配置方法,使投資者能夠通過這一方法確定符合自己風險預算需求的投資組合,有助于風險分配的事前把握,做到名副其實的風險預算與控制。 本文還探討了基準組合和基金經(jīng)理的選擇,以及基金經(jīng)理人能力對于風險配置的影響,并將基于風險預算的資產(chǎn)配置方法應用于基金經(jīng)理的選擇,使管理者能在事前計劃和控制基金經(jīng)理的積極投資產(chǎn)生的風險
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