1、《計量經(jīng)濟學》《Econometrics》《經(jīng)濟計量學》,第一章 緒論,0.1 關于緒論0.2 課程教學大綱§1.1 計量經(jīng)濟學§1.2 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟§1.3 計量經(jīng)濟學模型的應用,0 .1 關于緒論,○緒論是課程的綱。○學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。○緒論課的目的

2、：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內容。○不必全懂，只需似懂非懂。,0.2 《計量經(jīng)濟學》教學大綱,⒈ 課程 計量經(jīng)濟學 課號：10114513 學分：3 課程性質：教育部規(guī)定核心課程,⒉ 教師 主講教師：李子奈 辦公地點：經(jīng)

3、管樓南512 電話：62789793， E-mail: lizinai@mail.tsinghua.edu.cn 特聘教授：艾春榮，講授部分內容，英語授課 助教：孫云，電話：62778492 E-mail: suny2.03@em.tsinghua.edu.cn,⒊ 課程說明 ⑴ 教學

4、目的 經(jīng)濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型。 ⑵ 先修課程 中級微觀經(jīng)濟學、中級宏觀經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計,⑶ 教材及參考書《計量經(jīng)濟學》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《Basic Econometrics》,Damoda

5、r N. Gujarrati，2001《計量經(jīng)濟學—方法與應用》，李子奈，清華大學出版社，1992年《高等計量經(jīng)濟學》，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2000年《計量經(jīng)濟學—理論、方法與模型》，唐國興，復旦大學出版社，1988年 , Michael D. Intriligator, Prentice-Hall Inc.,1978(FirstEdition),1997(Second Edition),⑷ 課堂資料下載 內

6、容：教材電子版、補充資料、課件、習題集、教學基本要求、教學大綱、復習要點等。 路徑：院內：網(wǎng)上鄰居→整個網(wǎng)絡→Mislab →Ntserver→Lizn 院外：\\166.111.96.50→Lizn⑸ 教學討論區(qū) 學院主頁→分類討論區(qū)→計量經(jīng)濟學討論區(qū) 進入帳號：s004，口令：kc9476⑹ 答疑時間,⑺ 課程內容提綱

7、及學時安排 （總課時：48學時，課內外周學時：3/6） 第一章 緒論 3學時 第二章 單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法 15學時 第三章 單方程計量經(jīng)濟學應用模型 9學時 第四章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學理論與方法 9學時 第五章 宏觀計量經(jīng)濟模型 3學時 第六章 時間序列計量經(jīng)濟學模型 9學時,⑻ 課程成績

8、 綜合練習一：10分 綜合練習二：10分 課堂表現(xiàn)： 10分 期末考核： 70分,⒋ 關于學習方法的說明⑴ 理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決；⑵ 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶ 對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程；⑷ 對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸ 必須十分重視綜合練習；

9、⑹ 必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。,§1.1 計量經(jīng)濟學,一、計量經(jīng)濟學 二、計量經(jīng)濟學模型三、計量經(jīng)濟學的內容體系四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科五、計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位,一、計量經(jīng)濟學,△ 經(jīng)濟學的一個分支學科 ○1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界計量經(jīng)濟學會 ○ 1933年創(chuàng)刊《Ec

10、onometrica》 ○ 20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張 ○ 20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展,△ 定義 “用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對

11、于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。”,△ 在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。,二、計量經(jīng)濟學模型,

12、△ 模型△ 數(shù)學模型△ 經(jīng)濟數(shù)學模型△ 計量經(jīng)濟學模型△ 經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析 →數(shù)量分析,三、計量經(jīng)濟學的內容體系,△ 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 △ 初、中、高級計量經(jīng)濟學 △ 理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學△ 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 △ 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學,△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學,廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括

13、回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。,△ 初、中、高級計量經(jīng)濟學,初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的

14、應用模型為主要內容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內容。,△ 理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學,理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用

15、計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內容，強調應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。,△ 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學,經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎 L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者

16、,經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是： ⑴ 模型類型—隨機模型； ⑵ 模型導向—理論導向； ⑶ 模型結構—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； ⑷ 數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量； ⑸ 估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。,經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是： ⑴

17、應用模型方法論基礎—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納； ⑵ 應用模型的功能—結構分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展； ⑶ 應用模型的領域—傳統(tǒng)的應用領域，例如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。非經(jīng)典計量經(jīng)

18、濟學的內容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結構非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。,△ 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學,微觀計量經(jīng)濟學 于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J

19、.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。,微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計量經(jīng)濟學的主要

20、內容包括： 平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法,宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。,四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科,△ 從計量經(jīng)濟學的定義看 △ 從計量經(jīng)濟學在

21、西方國家經(jīng)濟學科中的地位看 △ 從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看 △ 從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 △ 從諾貝爾經(jīng)濟學獎看,△諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學,53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein

22、 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學,獲獎者名單2003 Robert F. Engle, Cli

23、ve W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert

24、 C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey1995 Robert E. Lucas Jr.,1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker

25、1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M. Solow1986 James M. Buchanan Jr.,1985 Franco Modigliani1984 Richard St

26、one1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vi

27、taliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragna

28、r Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes",Ragnar FrischNorwa

29、y,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and

30、for its application to important economic problems",Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the applicatio

31、n to the analysis of economic fluctuations and economic policies",Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions

32、 to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis",Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfre

33、d Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures",Trygve HaavelmoNorway,經(jīng)典計量經(jīng)濟學,創(chuàng)立,建立第1個應用模型,建立概率論基礎,發(fā)展數(shù)據(jù)基礎,發(fā)展應用模型

34、,,,,,,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,,,,,,建立投入產出模型,,,,Leontief,,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective

35、 samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice",Daniel L McFaddenUSA,The Ba

36、nk of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)",Clive W. J. GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Econo

37、mic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)",Robert F. EngleUSA,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學,微觀計量：選擇性樣本模型,微觀計量：離散選擇模型,時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量,,,,,,,,

38、時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量,,,,Engle,,Heckman,McFadden,Granger,五、計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位,△ 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看△ 從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看△ 從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看△ 從國際經(jīng)濟學刊物論文看△ 從經(jīng)濟學的“世界先進水平”看,§1.2 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點,一、理論模型的設計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、計

39、量經(jīng)濟學模型成功的三要素,一、理論模型的建立,⑴ 確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為分析。 例如：同樣是生產方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 例如，消費和GDP之間的因果關系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。

40、 考慮入選變量之間的關系。 要求變量間互相獨立。,⑵ 確定模型的數(shù)學形式 利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖 選擇可能的形式試模擬⑶ 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln

41、(食品價格) +δln(其它商品價格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符號、大小、 關系,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù) 聯(lián)合應用⑵ 數(shù)據(jù)質量 完整性 準確性 可比性 一致性,三、模型參數(shù)的估計

42、,⑴ 各種模型參數(shù)估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計方法 ⑶ 關于應用軟件的使用 課堂教學結合Eviews 能夠熟練使用一種,四、模型的檢驗,⑴ 經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人

43、均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格) ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格) +0.8ln(其它商品價格),⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定 包括擬合優(yōu)度檢驗 總體顯著性檢驗 變量顯著性檢驗⑶ 計量經(jīng)濟學檢驗 由計量經(jīng)濟學理論

44、決定 包括異方差性檢驗 序列相關性檢驗 共線性檢驗,⑷ 模型預測檢驗 由模型的應用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計 預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測,五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素,理論數(shù)據(jù)方法,§1.3 計量經(jīng)濟學模型的應用,一、結構分析二、經(jīng)濟預

45、測三、政策評價四、理論檢驗與發(fā)展,一、結構分析,經(jīng)濟學中的結構分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關系的研究。 結構分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。應用舉例,二、經(jīng)濟預測,計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。 計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要

46、技術手段。 對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。,三、政策評價,政策評價的重要性。經(jīng)濟政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。,四、理論檢驗與發(fā)展,實踐是檢驗真理的唯一標準。 任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。 計量經(jīng)濟學模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法。 對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。