1、《計量經(jīng)濟學》(第二版） Econometrics電子教案,第一章 緒論,關(guān)于緒論課程教學大綱計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用,0 .1 關(guān)于緒論,○緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?，只需似懂非懂。,0.2 《計量經(jīng)濟學》教學大綱,⒈ 課程

2、計量經(jīng)濟學 學分：3,2. 課程說明 ⑴ 教學目的 經(jīng)濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型。 ⑵ 先修課程 中級微觀經(jīng)濟學、中級宏觀經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計。,⑶ 教材及參考書《計量經(jīng)濟學（第2版）》，李子奈、潘文卿，高等教

3、育出版社，2005年《計量經(jīng)濟學習題集》，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教育出版社，2005年《Basic Econometrics》(fourth edition),Damodar N. Gujarrati，2003《Introductory Econometrics》(2E),Jeffrey M. Woodldridge,2003（英文改編版《計量經(jīng)濟學導論》，已經(jīng)由高等教育出版社2005年4月出版)《高等計量經(jīng)濟學》，李子奈

4、、葉阿忠，清華大學出版社，2000年《計量經(jīng)濟學—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學出版社，1992年,⑷ 課堂資料下載 內(nèi)容：補充資料、課件、數(shù)據(jù)集、教學基本要求、教學大綱、復(fù)習要點等。⑸ 教學討論,（6）課程內(nèi)容提綱及學時安排 （總課時：54學時）第一章 緒論 3學時第二章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：一元線性回歸模型

5、 3學時第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：多元線性回歸模型 6學時第四章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：放寬基本假定的模型 9學時,第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學模型：專門問題 3學時第六章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學模型：理論與方法

6、 6學時第七章 經(jīng)典計量經(jīng)濟學應(yīng)用模型 9學時第八章 擴展的單方程計量經(jīng)濟學模型 6學時第九章 時間序列計量經(jīng)濟學模型 6學時 期末復(fù)習

7、3學時,⑻ 課程成績 課堂表現(xiàn)：20分 期末考核：80分,⒋ 關(guān)于學習方法的說明⑴ 理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；⑵ 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶ 對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程；,⑷ 對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸ 必須十分重視綜合練習；⑹ 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件

8、應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進門，修行在個人”，多練。,§1.1 計量經(jīng)濟學,一、計量經(jīng)濟學 二、計量經(jīng)濟學模型三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科五、計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位,一、計量經(jīng)濟學,△ 經(jīng)濟學的一個分支學科（揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的學科） ○1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界計量經(jīng)濟學會 ○ 1933年創(chuàng)

9、刊《Econometrics》 ○ 20世紀四五十年代的大發(fā)展和60年代的擴張 ○ 20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展,△ 定義 “用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應(yīng)視為數(shù)學應(yīng)用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三

10、者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！?△ 在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。,二、計量經(jīng)濟學模

11、型,△ 模型：是對現(xiàn)實的描述和模擬。如語義模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學模型等?！?數(shù)學模型：用數(shù)學語言來描述現(xiàn)實，揭示現(xiàn)實活動中的數(shù)量關(guān)系?！?經(jīng)濟數(shù)學模型：利用數(shù)學方法描述經(jīng)濟活動?！?計量經(jīng)濟學模型：解釋經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機性的數(shù)學方程加以描述?！?經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析 →數(shù)量分析：揭示經(jīng)濟活動各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學方程加以描述。,三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系,△ 廣義計量經(jīng)濟

12、學和狹義計量經(jīng)濟學 △ 初、中、高級計量經(jīng)濟學 △ 理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計量經(jīng)濟學△ 經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 △ 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學,△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學,廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。,狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學上主要應(yīng)用回歸

13、分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。,△ 初、中、高級計量經(jīng)濟學,初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；,高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。,△ 理論計量經(jīng)濟學和應(yīng)用計

14、量經(jīng)濟學,理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學知識。,應(yīng)用計量經(jīng)濟學則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。,△ 經(jīng)

15、典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學,經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學。 R.Frish創(chuàng)立 T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者,經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是： ⑴ 模型類型——隨機模型； ⑵ 模型導向——理論導向； ⑶ 模型結(jié)構(gòu)——線性或者可以化為線性，因

16、果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；,⑷ 數(shù)據(jù)類型——以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量； ⑸ 估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。,經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應(yīng)用方面的特征是： ⑴ 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實證分析、經(jīng)驗分析、歸納； ⑵ 應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展； ⑶ 應(yīng)用模型的領(lǐng)域——

17、傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方

18、法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。,本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。理由： 一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎(chǔ)； 另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。,△ 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學,微觀計量經(jīng)濟學 于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出；微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)

19、濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan） 對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。,微觀計量經(jīng)濟學教科書和課程有：“Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Mic

20、roeconometrics” “Methods in Microeconometrics” 微觀計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容包括： 平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法 離散選擇模型的理論方法 選擇性樣本模型的理論方法,宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方

21、向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。,四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科,△ 從計量經(jīng)濟學的定義看 △ 從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看 △ 從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看 △ 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 △ 從諾貝爾經(jīng)濟學獎看,△諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學,55位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen

22、 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger近20位擔任過世

23、界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學,獲獎?wù)呙麊?004 Finn Kydland , Edward Prescott 2003 Robert F. Engle, Clive W. J. Granger 2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. S

24、tiglitz2000 James J Heckman, Daniel L McFadden1999 Robert A. Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes1996 James A. Mirrlees, William Vickrey,1995 Robert E. Lucas Jr.1994 John C. Harsanyi, John

25、 F. Nash Jr., Reinhard Selten1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North1992 Gary S. Becker1991 Ronald H. Coase1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Ma

26、urice Allais1987 Robert M. Solow,1986 James M. Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J. Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R. Klein1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthu

27、r Lewis1978 Herbert A. Simon1977 Bertil Ohlin, James E. Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C. Koopmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily

28、 Leontief1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A. Samuelson1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having de

29、veloped and applied dynamic models for the analysis of economic processes",Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic

30、 Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output method and for its application to important economic problems",Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Scien

31、ces in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies",Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize i

32、n Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis&

33、quot;,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 "for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simul

34、taneous economic structures",Trygve HaavelmoNorway,經(jīng)典計量經(jīng)濟學,創(chuàng)立,建立第1個應(yīng)用模型,建立概率論基礎(chǔ),發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ),發(fā)展應(yīng)用模型,,,,,,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,,,,,,建立投入產(chǎn)出模型,,,,Leontief,,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in M

35、emory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 "for his

36、 development of theory andmethods for analyzing discrete choice",Daniel L McFaddenUSA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time serie

37、s with common trends (cointegration)",Clive W. J. GrangerUK,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatil

38、ity (ARCH)",Robert F. EngleUSA,非經(jīng)典計量經(jīng)濟學,微觀計量：選擇性樣本模型,微觀計量：離散選擇模型,時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量,,,,,,,,時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量,,,,Engle,,Heckman,McFadden,Granger,五、計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位,△ 從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看△ 從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看△ 從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看△ 從國

39、際經(jīng)濟學刊物論文看△ 從經(jīng)濟學的“世界先進水平”看,§1.2 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點,一、理論模型的設(shè)計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗 五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素,一、理論模型的建立,⑴ 確定模型包含的變量 根據(jù)經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為分析。 例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？ 在時間序列

40、數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。 例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系。 考慮數(shù)據(jù)的可得性。 注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。 考慮入選變量之間的關(guān)系。 要求變量間互相獨立。,⑵ 確定模型的數(shù)學形式 利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的

41、形式試模擬⑶ 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、 關(guān)系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品價格) +δln(其它商品價格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符號、大小、 關(guān)系,二、樣本數(shù)據(jù)的收集,⑴ 幾類常用的樣本數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù) 截面數(shù)據(jù) 虛變量離散數(shù)據(jù)

42、 聯(lián)合應(yīng)用⑵ 數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性 準確性 可比性 一致性,三、模型參數(shù)的估計,⑴ 各種模型參數(shù)估計方法 ⑵ 如何選擇模型參數(shù)估計方法 ⑶ 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用 課堂教學結(jié)合Eviews 能夠熟練使用一種,四、模型的檢驗,⑴ 經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：l

43、n(人均食品需求量)=-2.0－0.5ln(人均收入) －4.5ln(食品價格) +0.8ln(其他商品價格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其他商品價格) ln(人均食品需求量)=-2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格) +0.8ln(其他商品價格),⑵ 統(tǒng)計檢驗 由數(shù)理統(tǒng)計理論決定

44、 包括擬合優(yōu)度檢驗 總體顯著性檢驗 變量顯著性檢驗⑶ 計量經(jīng)濟學檢驗 由計量經(jīng)濟學理論決定 包括異方差性檢驗 序列相關(guān)性檢驗 共線性檢驗,⑷ 模型預(yù)測檢驗 由模型的應(yīng)用要求決定 包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計

45、 預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行 實際預(yù)測,五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素,理論數(shù)據(jù)方法,§1.3 計量經(jīng)濟學模型的應(yīng)用,一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟預(yù)測三、政策評價四、理論檢驗與發(fā)展,一、結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟學中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得

46、到彈性、乘數(shù)等。應(yīng)用舉例,二、經(jīng)濟預(yù)測,計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預(yù)測，特別是短期預(yù)測而發(fā)展起來的。 計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。,對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預(yù)測功能失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測的需要。,三、政策評價,政策評價的重要性。經(jīng)濟政策的不可試驗性。計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟政策實驗室”功能。,四、理