1、該文針對個人壽險,從精算學(xué)的角度對生命表的構(gòu)造,壽險模型的建立,保單純保費的厘定和責任準備金的提存進行了系統(tǒng)的分析,對生命表的修勻及隨機利率問題進行了研究,并結(jié)合中國壽險業(yè)的實際情況探討了壽險業(yè)的利差損問題.該文的主要研究工作及創(chuàng)新點為:一、標準Whittaker方法中參數(shù)h的確定—該文利用正規(guī)Bayesian修勻中K—J方法的變形,將后驗期望作為標準Whittaker修勻中參數(shù)h的取值,避免了h的主觀判斷取值.充分利用已有樣本信息和先

2、驗觀點,將h視為先驗觀點相對于樣本的可信度來進行修勻,在保證光滑性的前提下,增強了擬合度,使得修勻結(jié)果更能代表真值序列.這種增強在大樣本的情況下,由于初始估計序列較好的體現(xiàn)了真值序列,因而是有意義的.實例分析表明了該方法的有效性.二、該文將年利率視為獨立同分布的隨機變量,給出了終身壽險模型各函數(shù)的計算方法.在壽險中采用隨機利率,對資產(chǎn)負債管理人員和精算師確定安全邊際、產(chǎn)品測試評估、預(yù)測利率風險、降低保險公司經(jīng)營風險等方面都具有重要的參考