金融市場波動(dòng)的多分形測度及其應(yīng)用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、西南交通大學(xué)博士學(xué)位論文金融市場波動(dòng)的多分形測度及其應(yīng)用研究姓名：王鵬申請學(xué)位級別：博士專業(yè)：企業(yè)管理指導(dǎo)教師：王建瓊20100501第1I頁西南交通大學(xué)博士研究生學(xué)位論文檢驗(yàn)、動(dòng)態(tài)分位數(shù)回歸(Dynamicquantileregression)檢驗(yàn)、bootstrap等后驗(yàn)分析方法，實(shí)證比較了不同波動(dòng)模型的VaR和ES測度精度。(5)MFV方法在金融衍生品定價(jià)中的應(yīng)用研究。以中國股票市場中的4只認(rèn)購權(quán)證(深高CWBl、上港CWBl、馬

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