1、本文在詳細研究了傳統(tǒng)的對非壽險損失尾分布建模的統(tǒng)計極值理論的基礎(chǔ)上,引入非參數(shù)統(tǒng)計的基本思想,采用非參數(shù)密度估計技術(shù)來對尾分布的密度函數(shù)進行研究。由于本文的研究對象是非壽險損失數(shù)據(jù)尾分布的統(tǒng)計規(guī)律性,因此,在采用非參數(shù)密度估計方法對尾分布建模之前首先需要對如何合理的劃分出尾部區(qū)域即選取適當?shù)拈T限值問題進行研究。
　　本文在第一部分的理論與實證分析中重點針對門限值選取問題進行了比較深入的討論,通過采用本文詳細介紹的一個基于兩步Boo

2、tstrap抽樣選取門限值的方法得到了一個確定的門限值,并通過與兩種傳統(tǒng)的相對主觀的選取門限值的統(tǒng)計圖形方法得到的結(jié)果進行比較,論證了該門限值的合理性。在本文第二部分的理論研究中重點介紹了兩種非參數(shù)密度估計技術(shù)和三種不同的選取光滑參數(shù)的方法及其算法原理,第二部分的實證分析則采用了非參數(shù)核密度估計技術(shù)及三種不同的光滑參數(shù)選取方法得到了尾分布的三種具體的核密度估計,再考慮以密度估計的風險即積分的均方誤差為評價準則,最終我們選擇了由交叉驗證法