1、現(xiàn)在，利率風(fēng)險(xiǎn)管理已成為商業(yè)銀行管理的核心內(nèi)容之一。但長(zhǎng)期以來，中國(guó)的商業(yè)銀行只關(guān)注管理信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注得較少。我國(guó)的利率市場(chǎng)化進(jìn)程為商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理帶來了新的挑戰(zhàn)。將加大銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)，并影響銀行經(jīng)營(yíng)的安全性和盈利性。本文探討了引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理理念，并結(jié)合我國(guó)實(shí)際創(chuàng)建一套自己的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法，更好地管理利率風(fēng)險(xiǎn)，提高商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，增強(qiáng)其自身競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)金融體系健康發(fā)

2、展的問題。
　　 文章的主要內(nèi)容有：第一部分，介紹幾種管理商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的主要模型，包括利率敏感性缺口模型、久期缺口模型、凸度模型和VaR模型。第二部分，根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論，利用久期缺口模型原理，構(gòu)建出基于久期缺口模型的商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)免疫策略，并利用中國(guó)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)該利率風(fēng)險(xiǎn)免疫策略進(jìn)行實(shí)證研究。第三部分，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理提出三點(diǎn)建議，其中包括：第一，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，結(jié)合國(guó)內(nèi)金融環(huán)境，