1、隨著我國銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展,一些傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估辦法已經(jīng)難以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)、金融形勢的發(fā)展變化,不利于我國商業(yè)銀行參與未來的國際競爭,特別是隨著中國加入世界貿(mào)易組織以后,面對擁有先進(jìn)技術(shù)手段和成熟管理經(jīng)驗(yàn)的外資銀行的競爭,這一形勢將更為嚴(yán)峻。因此,盡快適應(yīng)信息時(shí)代新技術(shù)革命的浪潮,以技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)管理創(chuàng)新,成為中國銀行業(yè)提高信貸業(yè)務(wù)核心競爭力的必然選擇。本文主要的目的是根據(jù)中國企業(yè)的實(shí)際情況,研究、設(shè)計(jì)針對公司客戶的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估模型,利用風(fēng)險(xiǎn)量化

2、模型對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多維量化分析,形成一個(gè)覆蓋了整個(gè)信貸業(yè)務(wù)操作過程的公司客戶信貸風(fēng)險(xiǎn)評估系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效控制,降低不良貸款的比例,增強(qiáng)銀行的競爭力。該系統(tǒng)包括了評級子系統(tǒng)、授信子系統(tǒng)、項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評估子系統(tǒng)和貸后管理子系統(tǒng)四個(gè)部分,每個(gè)部分均是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露的關(guān)鍵環(huán)節(jié),控制住了以上環(huán)節(jié)就能有效降低信貸風(fēng)險(xiǎn),提高商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量。評級子系統(tǒng)主要是用定量評價(jià)和定性評價(jià)相結(jié)合的辦法,對公司客戶在一定經(jīng)營期間內(nèi)的償債能力和意愿進(jìn)

3、行分析,最后形成信用等級。定量評價(jià)采用功效系數(shù)法,定性評價(jià)采用綜合分析判斷法。授信子系統(tǒng)主要是在取得客戶的信用等級后,用定性分析與定量測算相結(jié)合的辦法,通過模型計(jì)算得出商業(yè)銀行對客戶能夠承受的最高風(fēng)險(xiǎn)限額,并加以剛性控制,將客戶或組合風(fēng)險(xiǎn)的事前防范與事中控制有機(jī)結(jié)合起來。項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)評估子系統(tǒng)主要是對項(xiàng)目貸款中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,用專家打分和償債能力測算相結(jié)合的辦法確定貸款的金額、期限、利率和風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。貸后管理子系統(tǒng)主要是讓銀