1、巴塞爾協(xié)議已經(jīng)成為資本充足管制的國際統(tǒng)一標準。08年全球金融危機爆發(fā)，使得重新修訂國際金融監(jiān)管標準刻不容緩。巴塞爾協(xié)議Ⅲ于2010年9月12日正式出臺，并在隨后的G20首爾峰會上獲得了通過，成為今后全球銀行業(yè)監(jiān)管的新標準。然而，資本充足管制是否能夠有效降低銀行風險，一直是理論探討和監(jiān)管實踐爭論的焦點。由于起步較晚，國內(nèi)研究主要集中在介紹巴塞爾協(xié)議資本管制框架和分析我國商業(yè)銀行資本充足現(xiàn)狀，對資本管制影響銀行風險追求行為的理論和實證研究相

2、對較少。因此，對資本充足管制是否影響商業(yè)銀行風險行為、資本充足管制下我國商業(yè)銀行如何調(diào)整其資本和風險以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實施對我國銀行資本充足管制可能產(chǎn)生的影響等問題，進行必要的理論和實證研究具有重要的意義。
　　 本文運用定性和定量研究相結(jié)合的方法，圍繞資本充足管制下的銀行風險行為這一研究重點，深入研究了資本充足管制對銀行風險行為的影響。首先建立數(shù)理模型分析了資本充足率要求影響商業(yè)銀行資本和風險行為的內(nèi)在機理，在理論分析的基礎(chǔ)上

3、，本文對《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施前后我國商業(yè)銀行資本和風險的行為進行了實證分析，實證結(jié)果表明：《辦法》實施前，最低資本充足率要求的實施能夠促使已經(jīng)達到最低監(jiān)管要求的銀行提高資本充足率，但對于達不到監(jiān)管要求的銀行，最低資本充足率要求并不能使其提高資本充足率；《辦法》實施后，最低資本監(jiān)管要求能夠有效提高商業(yè)銀行的資本充足率；最低資本監(jiān)管要求對商業(yè)銀行資產(chǎn)風險變動沒有顯著影響。說明資本充足管制對銀行風險行為的約束并沒有產(chǎn)生預期的效果