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1、Monte Carlo方法主要是通過取簡單隨機變量的樣本來估計比較復雜的隨機變量的期望,Bayes參數(shù)估計就是要求出被估計參數(shù)θ(θ是一個隨機變量),關于n個獨立樣本(ξ1,……,ξn)的條件隨機變量ψ(θ|ξ1……,ξn)的貝葉斯估計θBayes,往往是不可能計算出來的,只能通過對條件隨機變量ψ(θ|ξ1……,ξn)進行抽樣,把這些抽出樣本的均值作為θ的估計值,但是ψ(θ|ξ1……,ξn)是-個非常復雜的隨機變量,且?guī)в须y以計算出來的
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