1、保險(xiǎn)公司的盈余過(guò)程是風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的一個(gè)重要應(yīng)用，它動(dòng)態(tài)地描述了保險(xiǎn)公司資本的盈余過(guò)程。破產(chǎn)概率是衡量保險(xiǎn)公司投資組合的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的一個(gè)重要指標(biāo)，也是再保險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)。分紅保險(xiǎn)是當(dāng)今新型保險(xiǎn)產(chǎn)品中非常重要的一類產(chǎn)品，研究常數(shù)紅利策略可以為保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。
　　本文的第一章簡(jiǎn)單介紹一些破產(chǎn)理論的基本知識(shí)，并對(duì)經(jīng)典模型的指數(shù)上界的推導(dǎo)過(guò)程做一個(gè)簡(jiǎn)單介紹。由此引出本文研究所需要的一些基本工具，鞅，停時(shí)，更新過(guò)程，Markov過(guò)程

2、等。這些既是風(fēng)險(xiǎn)理論的基本工具，也是本文進(jìn)行定理推導(dǎo)的主要工具。
　　第二章，在蔡軍提出的帶Markov利息力的條件下的廣義風(fēng)險(xiǎn)模型下，利用鞅的方法得到了非指數(shù)的破產(chǎn)概率上界，這樣克服了指數(shù)上界對(duì)調(diào)節(jié)系數(shù)的強(qiáng)依賴性，從而使本文的結(jié)果更具有實(shí)際意義，在本章的最后用兩個(gè)數(shù)值實(shí)例來(lái)更加直觀地闡明所得到結(jié)果的實(shí)際意義。
　　第三章，在帶利息力的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型下，研究使用常數(shù)紅利策略進(jìn)行分紅的盈余過(guò)程的一些性質(zhì)，進(jìn)而得到了紅利期望現(xiàn)值滿