1、風險理論是金融學和精算學的基礎，而其核心問題是破產理論的研究?，F代風險理論主要是借助隨機過程等數學工具發(fā)展起來的，它為各金融風險部門的經營管理提供了理論依據和實際操作指導。本論文即應用經典鞅論和隨機點過程等理論研究分析了三類具有相依性結構的風險模型得到了與破產相關的一些變量的表達式或性質。 本文主要由五部分組成。 在第一章中，我們簡單的介紹了風險理論的歷史、現狀與主要成果，其中重點闡述的是有關古典風險模型的問題并且給出了

2、本文研究的主要內容和主要結果。 在第二章中，我們簡單的介紹了復合Poisson-Geometrie分布及過程、期望、點過程、鞅等-些基本的知識。這些知識是本文的理論基礎。 在第三章中，我們介紹一種特殊相依的風險模型：索賠間隔分布與索賠額大小相差并將其推廣至雙險種風險模型，用Laplace變換的方法求出某特定條件下生存概率的表達式。 在第四章中，我們研究了common shock風險模型并對這個模型進行分析和討論。