1、近些年來(lái),極值理論已經(jīng)有了非?？焖俚陌l(fā)展,而且在其它領(lǐng)域也有非常廣泛的應(yīng)用,它對(duì)于處理一些實(shí)際問題具有十分重要的意義.該文首先對(duì)極值理論作了總體的介紹,其中包括極值理論的發(fā)展與應(yīng)用;一元極值理論的概念,閾值的選取,極大似然估計(jì);二元極值理論的模型與性質(zhì).然后重點(diǎn)是對(duì)二元極值混合模型進(jìn)行研究,由于二元極值混合模型不能反映相關(guān)性很強(qiáng)的極值copula,因而在應(yīng)用上受到一定限制,但是對(duì)某一范圍內(nèi)的相關(guān)性,它仍是一個(gè)很好的模型.特別,該文給出了

2、二元極值混合模型的一些基本性質(zhì)以及隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生的方法,并且用隨機(jī)模擬的方法研究了對(duì)來(lái)自其它不同的極值copula的隨機(jī)樣本,用混合模型擬合對(duì)于相關(guān)參數(shù)和邊際參數(shù)可能產(chǎn)生的影響.結(jié)果表明,如果以kendallτ表示極值變量間的相關(guān)性,在一定范圍內(nèi),混合模型能夠很好的反映其它模型所具有的相關(guān)性,且對(duì)漸近獨(dú)立模型邊際參數(shù)估計(jì)的偏差也不太大.最后,應(yīng)用混合條件分布與GEV條件分布分析了英鎊對(duì)美元與英鎊對(duì)加元兩支匯率日對(duì)數(shù)回報(bào)收益率的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性,這