1、隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展加劇了保險市場的競爭，單一性質(zhì)的險種已經(jīng)不能滿足社會的需求，因此建立多險種的風險模型來描述保險公司的經(jīng)營情況已經(jīng)成為現(xiàn)在學者們研究的熱點之一.因此本文主要致力于對雙險種風險模型作進一步的推廣，建立相應(yīng)的風險模型.主要內(nèi)容為如下:
　　1、首先研究了一類帶有隨機分紅策略下的復合二項雙險種風險模型，其兩種索賠都是服從復合二項分布，當公司盈余達到或超過紅利邊界時，以概率q0支付一單位的紅利.得到了該模型期望折現(xiàn)罰金

2、函數(shù)的遞推公式及其漸進估計解，最后作為應(yīng)用我們還得到了破產(chǎn)概率、破產(chǎn)赤字分布函數(shù)和破產(chǎn)前盈余概率函數(shù)的遞推公式和漸近解.
　　2、其次考慮稀疏、隨機干擾、利率等因素，建立一類雙險種模型，其兩類索賠分別服從泊松分布和負二項分布，利用鞅論知識導出了該模型破產(chǎn)概率的表達式和Lundberg不等式.
　　3、最后討論一類索賠相依的雙險種模型，其索賠分別服從Poisson分布和Erlang(2)分布，推導出了該模型的破產(chǎn)概率、破產(chǎn)前盈