1、在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型中，往往假定保險(xiǎn)公司中不同時(shí)期的保費(fèi)收入和理賠額分別為兩列獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，而且是相互獨(dú)立的.但是由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，在某些情況下，這些假定并不一定是合適的.近年來，相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)模型越來越受到重視. 本文考慮了具有多險(xiǎn)種的保險(xiǎn)公司破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型，并假定保費(fèi)收入與索賠之間、各個(gè)險(xiǎn)種之間存在相關(guān)性.我們假設(shè)保費(fèi)收入和索賠所組成的隨機(jī)向量服從p階自回歸(MAR(p))模型.考慮到險(xiǎn)種的個(gè)數(shù)，我們主要研究了保險(xiǎn)公司只有

2、一個(gè)險(xiǎn)種和有多個(gè)險(xiǎn)種兩種情況，并假定利率為常數(shù).如果有多個(gè)險(xiǎn)種，還考慮了每個(gè)險(xiǎn)種的破產(chǎn)情況，并給出了公司幾種不同定義的破產(chǎn)概率.我們用鞅不等式的方法給出了破產(chǎn)概率的指數(shù)上界. 為了更好的說明我們所得到的上界和破產(chǎn)概率以及模型中的參數(shù)和破產(chǎn)概率之間的關(guān)系，在論文的最后一部分做了數(shù)值模擬，并把幾種情況下的破產(chǎn)概率對(duì)比研究. 本文可以看作ZhangandYuen(2004)的一個(gè)推廣.本文與前者不同之處在于本文考慮了保費(fèi)和理賠