1、⑧論文作者簽名：舊J幻指導(dǎo)教師簽名：論文評閱人1：評閱人2：評閱人3：評閱人4評閱人5：答辯委員會主席：許慶明多jJi淋曾薇刁毒委員1：許慶塑塑；多欠幸衣巍套委員2：籃自31塑壟苤翌麴型盤委員3：藝簍愛：翌魚塑蘭整蕉竺重型壁委員4委員5：摘要2010年3月31日中國正式啟動融資融券業(yè)務(wù)，為統(tǒng)計(jì)套利策略提供了可能統(tǒng)計(jì)套利是一種基于數(shù)據(jù)挖掘的量化證券交易策略，在成熟的資本主義市場，統(tǒng)計(jì)套利已經(jīng)成為對沖基金和投資銀行的常用策略本文采用的是統(tǒng)計(jì)

2、套利中基于協(xié)整方法的配對交易策略，在確定套利區(qū)間時(shí)使用較為經(jīng)典的常用參數(shù)法、GARCH法以及基于OU過程的統(tǒng)計(jì)套利方法，對滬深兩市500只融資融券標(biāo)的股的日收盤價(jià)進(jìn)行模擬，考察統(tǒng)計(jì)套利策略在當(dāng)今中國A股市場上的應(yīng)用情況本文采用了2013年1月25日更新，2013年1月31曰開始實(shí)行的融資融券標(biāo)的，并對全盤而不只是單個行業(yè)進(jìn)行研究本文還對三種確定套利區(qū)間的模型進(jìn)行了比較，其中，在GARCH模型的使用上采用了以往使用較少的二階模型關(guān)鍵字：統(tǒng)