1、當(dāng)前存款保險制度的最大弊端在于逆向選擇、道德風(fēng)險，而產(chǎn)生這些問題的根本原因在于沒有一個合理的費率規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。所以，設(shè)計一個合理的存款保險定價是很重要的。對上市的大中銀行有很多學(xué)者對其研究過了，也達成了共識，未上市的小銀行定價方法仍存在爭議和難度，為使存款保險更好的發(fā)揮作用，研究適合小銀行的定價有重要意義。
　　本文首先從介紹存款保險定價的基本方法入手，分析了期權(quán)定價法和預(yù)期損失定價法的特點和適用性，結(jié)合我國小銀行的風(fēng)險特征，選擇了適

2、合它的預(yù)期損失定價法。其次分析小銀行的損失分布選擇合適的損失分布函數(shù)——對數(shù)正態(tài)分布，推導(dǎo)出定價模型進行參數(shù)估計，關(guān)鍵的參數(shù)是違約率，違約率的估計方法主要有三種，為了使它的確定更準(zhǔn)確選用評級分析法，在公認(rèn)的評級公司中，穆迪以其權(quán)威的信用風(fēng)險評估系統(tǒng)和全面的違約風(fēng)險數(shù)據(jù)庫被選中，每一個穆迪評級都有相對應(yīng)的違約率。穆迪存款評級分兩步，內(nèi)部財務(wù)評級和外部支持度測度。
　　接著將我國農(nóng)村小型銀行機構(gòu)的監(jiān)管評級和穆迪評級對應(yīng)，使得有監(jiān)管評級

3、的小銀行能得到相應(yīng)的穆迪評級和違約率。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會對農(nóng)村小型銀行的評級與內(nèi)部財務(wù)評級有很多相似之處，定量指標(biāo)相同的直接替換，定性因素相似的映射對應(yīng)，宏觀因素采用與已有穆迪存款評級的9家大中型商業(yè)銀行進行對比分析，綜合得到內(nèi)部財務(wù)評級。外部支持度測度則采用與已有穆迪存款評級的5家中型商業(yè)銀行進行對比分析，內(nèi)外部綜合得到最終的穆迪存款評級和違約率。
　　最后，得出農(nóng)村小型銀行機構(gòu)監(jiān)管評級對應(yīng)的穆迪評級，監(jiān)管評級中的一級、二