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1、利率衍生品是金融市場(chǎng)深化的必然產(chǎn)物,隨著利率衍生品市場(chǎng)的快速發(fā)展,對(duì)于利率衍生品的定價(jià)研究具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。只有保證利率衍生品定價(jià)在理性的價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi),利率衍生品市場(chǎng)才能保證健康持續(xù)的發(fā)展,并發(fā)揮其作為金融衍生品應(yīng)具備的功能。本文主要采用 Black-Derman-Toy模型(簡(jiǎn)稱BDT模型)對(duì)我國(guó)的利率衍生品進(jìn)行定價(jià)研究。BDT模型是以即期利率為唯一變量的單因子套利定價(jià)模型,該模型能夠與利率期限結(jié)構(gòu)完全匹配,從而保證與各期債券
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