保險公司資產組合與最優(yōu)投資比例研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險公司收益主要來源于承保利潤和投資收益，其中承保利潤受政策變動、市場條件等外部環(huán)境的影響較大，而投資收益則更多的取決于保險公司的投資能力，因此保險公司如何構建資產組合、如何確定最優(yōu)投資比例就是獲取投資收益最大化的重要因素。為了更好的實現(xiàn)保險資金運用的“安全性”與“收益性”的統(tǒng)一，即風險與期望收益的相統(tǒng)一，本文首先運用基于ROE(凈資產收益率)的資產組合多樣化模型，分析在考慮承保利潤的條件下保險公司的資產組合；隨后運用基于差異系數(shù)σ2/

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