1、2007年以來,由美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機,在實踐中考問著逐步建立的風(fēng)險管理體系。2011年5月中國銀監(jiān)會在《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》的基礎(chǔ)上,頒布“中國版巴Ⅲ”——《中國銀監(jiān)會關(guān)于中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》,后者明確提出:“2016年底前,建立與本行規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相適應(yīng)的全面風(fēng)險管理框架和內(nèi)部資本充足率評估程序?！边@意味著商業(yè)銀行建立自己的操作風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,開發(fā)與自身規(guī)模相適應(yīng)的操作風(fēng)險度量方法與風(fēng)險管理體系勢在

2、必行。
　　 本文從商業(yè)銀行操作風(fēng)險范疇的界定入手,分析了操作風(fēng)險定義的根據(jù)及國內(nèi)外業(yè)界關(guān)于操作風(fēng)險的定義,并選擇我國銀監(jiān)會所給出的操作風(fēng)險的定義作為本文研究操作風(fēng)險的基礎(chǔ),進而分析了操作風(fēng)險的特征。在此基礎(chǔ)上,從操作風(fēng)險管理的整個流程中對操作風(fēng)險的量化管理部分進行了界定。對量化管理有了明晰的認識之后,詳細介紹并分析了現(xiàn)有的幾種操作風(fēng)險度量方法,比較分析了這幾種度量方法的優(yōu)劣,進一步提出了用譜風(fēng)險測度來度量操作風(fēng)險的思想。

3、>　　 在此思想的前提下,對譜風(fēng)險測度理論進行了介紹,并對操作風(fēng)險譜測度模型進行了建模,且進行了詳細的模型論證,從理論上證明了模型的科學(xué)性和可操作性。一個模型的建立不僅要經(jīng)過理論的證明,更需要進行實踐的檢驗。本文通過對收集的457個有效數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學(xué)分析,用數(shù)據(jù)印證了操作風(fēng)險高頻低危和低頻高危相結(jié)合的特征,同時也論證了充分考慮置信水平以外的低頻高危帶來的損失的必要性。根據(jù)這些數(shù)據(jù),通過參數(shù)估計、擬合分布、模擬分布、計算結(jié)果、對比分析等環(huán)