基于協(xié)整的滬深300股指期貨跨期套利實(shí)證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、股指期貨由于具有套期保值、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資產(chǎn)配置的功能，在國際金融市場中占據(jù)著十分重要的地位。我國的滬深300股指期貨自2010年4月16日正式推出以來發(fā)展迅速，如何在金融市場利用好股指期貨這一金融工具，已成為我國廣大投資者所關(guān)注的問題。
　　本文主要著眼于研究我國滬深300股指期貨的跨期套利策略模型。首先對(duì)股指期貨套利理論進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，推導(dǎo)了基于持有成本的股指期貨跨期套利模型，之后詳細(xì)介紹了基于協(xié)整的統(tǒng)計(jì)套利的定義、套利實(shí)施策略

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