1、在現(xiàn)實經濟活動中，銀行股價泡沫的出現(xiàn)可能會影響經濟的正常運行，其泡沫的破滅極有可能會引發(fā)經濟危機的爆發(fā)，因此對于銀行泡沫的數(shù)學建模是一項很受關注的研究。
　　本文采用動態(tài)隨機一般均衡的建模方式構建了銀行股價泡沫的數(shù)學模型，刻畫了銀行股價泡沫的動態(tài)演化過程及其對宏觀經濟的影響。模型包含了家庭、企業(yè)和銀行這三個相互影響的經濟主體。模型中家庭的決策目標是在家庭預算約束下最大化累積消費效用，企業(yè)的決策目標是在生產函數(shù)約束下最小化生產成本，

2、而銀行的決策目標是在存款約束下最大化銀行股票的市場價值。我們運用動態(tài)規(guī)劃的原理來建立本模型的Bellman方程，進而獲得求解該Bellman方程的一組差分方程，然后使用校準法對模型的參數(shù)進行了估計，最后我們對模型進行了數(shù)值模擬。
　　數(shù)值模擬的結果顯示，我們的銀行泡沫模型能夠展示出泡沫的發(fā)展與破滅情況。家庭的消費信心會導致家庭到銀行之間的存款約束發(fā)生變化，從而導致銀行泡沫的產生。銀行泡沫產生之后家庭消費、企業(yè)產出和銀行資本都會有一