1、股票市場是投資者、管理者和經(jīng)濟(jì)管理學(xué)者共同關(guān)注的熱點(diǎn)，自19世紀(jì)股票市場建立以來，對股票價(jià)格預(yù)測模型的研究一直是眾多學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。隨著股票投資在中國的發(fā)展，其影響越來越大，深入了解其運(yùn)動規(guī)律己經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切要求。近年來，眾多學(xué)者把股票市場看作是一個(gè)非線性的確定性動力學(xué)系統(tǒng)，用非線性確定系統(tǒng)規(guī)律研究股價(jià)的行為越來越顯示出強(qiáng)大生命力。隨著非線性理論和技術(shù)的發(fā)展，小波分析和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等成為金融市場強(qiáng)有力的分析和預(yù)測工具。 本文對

2、小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模型進(jìn)行了深入分析和研究，構(gòu)建了適應(yīng)于股價(jià)分析的時(shí)間序列短期預(yù)測模型。本文研究的重點(diǎn)是小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測方法的應(yīng)用和實(shí)現(xiàn)。主要工作如下： 首先，根據(jù)國內(nèi)外實(shí)際情況，本文從總體上分析了股票價(jià)格預(yù)測的必要性和可行性，在此基礎(chǔ)上利用系統(tǒng)建模的有關(guān)理論和方法，根據(jù)實(shí)際情況，將抽象的紛繁復(fù)雜的金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為相對清晰的可以在數(shù)學(xué)上模擬和逼近的系統(tǒng)；同時(shí)，在這一過程中我們也認(rèn)識到股票預(yù)測的短期有效性的內(nèi)在原因。 其次，本

3、文深入地研究應(yīng)用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和小波分析理論的基本理論和方法，特別是研究了兩者各自的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，參考并借鑒了現(xiàn)有的各種小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的理論與方法，吸取其優(yōu)點(diǎn)，提出了適合股票指數(shù)序列預(yù)測的小波網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)而研究并利用小波神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股票指數(shù)序列預(yù)測的基本理論和方法。 為了驗(yàn)證理論和方法的正確性，最后我們利用MATLAB軟件實(shí)現(xiàn)了該小波網(wǎng)絡(luò)，并利用上海證券交易所的上證指數(shù)和雅戈?duì)柟善?005年一2006年的指數(shù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了這一結(jié)論。我們用前17