1、小波分析是近些年來發(fā)展起來的數(shù)學理論，它彌補了Fourier分析的不足，它對數(shù)學和其他學科的發(fā)展都產(chǎn)生了巨大的影響力。小波分析早期主要應用于工程方面，用來探測石油、探礦等，但是早在幾十年前數(shù)學家們就開始用它來解決一些抽象復雜的問題。但是，小波分析在金融市場中的應用起步還是比較晚的。相比于傳統(tǒng)的Fourier分析，小波分析在時域和頻域同時具有良好的局部化性質(zhì)，具有良好的“自適應性”和“變焦特性”，在處理非平穩(wěn)信號上有特殊的優(yōu)勢。而金融時間

2、序列往往都是非平穩(wěn)的，用傳統(tǒng)的方法往往很難研究這些金融時間序列，小波分析在這方面具有獨特的優(yōu)勢。本文運用小波分析理論在股市數(shù)據(jù)的波動規(guī)律做了一些嘗試性的研究。主要包括以下幾個方面：
　　1.經(jīng)過小波分解與多尺度分析，將股市價格序列進行分解與重構，分析了股票市場的周期性和趨勢性。得到了股票價格在多尺度下的周期性以及大尺度下的趨勢性。
　　2.運用小波分析的奇異點檢測理論，構造正交小波，對股市價格和成交量時間序列進行檢測，將檢測