分形理論在中國(guó)股票市場(chǎng)中的研究與應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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1、經(jīng)典的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)都是建立在有效市場(chǎng)的假說(shuō)下。在有效市場(chǎng)假說(shuō)下，股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，收益率服從正態(tài)分布且相互獨(dú)立，這給我們使用數(shù)學(xué)工具來(lái)研究金融市場(chǎng)提供了方便。但大量的實(shí)證已表明，我們的真實(shí)市場(chǎng)并不滿足那些基于有效市場(chǎng)的諸多假設(shè)。本文第一部分從中國(guó)證券市場(chǎng)的易變性期限結(jié)構(gòu)及長(zhǎng)期記憶性等方面的實(shí)證簡(jiǎn)要說(shuō)明了中國(guó)股票市場(chǎng)的特點(diǎn)。本文第二部分介紹了另一個(gè)關(guān)于市場(chǎng)的假說(shuō)--分形市場(chǎng)假說(shuō)。分形市場(chǎng)假說(shuō)關(guān)注了金融市場(chǎng)的自相似性，將分形理論引入對(duì)

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