1、防范風險始終是銀行業(yè)的重要議題,除了信用風險和市場風險之外,操作風險是銀行業(yè)需要面對的主要風險之一,因此,重視和研究操作風險,具有重要的理論意義和現(xiàn)實指導價值. 操作風險不同于信用風險和市場風險,大多數(shù)操作風險并不經(jīng)常發(fā)生,其引起的損失數(shù)據(jù)屬于低頻率、高損失的數(shù)據(jù).在對操作風險的度量問題上,在過去很長一段時間內(nèi)都認為不能實現(xiàn),如果說操作風險存在管理的話,也只是通過操作手冊或者風險清單來進行定性化管理.目前,隨著銀行操作自動化程度

2、的不斷提高,實現(xiàn)操作風險量化以及建模的外在條件也隨之成熟. 論文分析比較了操作風險的內(nèi)涵界定,通過對巴塞爾新資本協(xié)議、各商業(yè)銀行、各研究機構的關于操作風險內(nèi)涵界定的分析比較,總結(jié)出巴塞爾新資本協(xié)議的定義較為科學,即操作風險是來源于不充分或是失敗的內(nèi)部措施、人員問題、系統(tǒng)問題或是外部事件導致的損失的風險;對操作風險進行分類;闡述了新的巴塞爾協(xié)議對操作風險的度量方法,包括初級度量法和高級度量法.分析了我國商業(yè)銀行操作風險的風險特征,

3、提出了銀行領導者的素質(zhì)、銀行人員的素質(zhì)、內(nèi)控管理、系統(tǒng)IT設施和執(zhí)行情況、銀行的財務狀況五大方面的操作風險評價指標體系.論文分析了目前度量操作風險的模型在我國市場條件下難以實施的因素,在此基礎上提出適合目前我國商業(yè)銀行操作風險度量模型的建模條件、建模過程和方法,論文采用模糊綜合評價方法建立模型,該模型可以將評分細化,能夠發(fā)現(xiàn)影響整體的薄弱環(huán)節(jié)點,從而為管理者提供了改善的方向.在模糊綜合評價方法評價過程中運用到層次分析法和Delphi法分