1、隨著經濟的全球化、信息的技術化以及市場的多樣化,供應鏈成了現代企業(yè)生存和運作的必然模式。相應地,供應鏈管理的重要性被實業(yè)界和學術界逐步認識到,并自上世紀90年代起受到重視。供應鏈管理強調跨組織邊界業(yè)務活動的整合和協(xié)調,故而學者和實業(yè)家們將供應鏈管理視為整合市場渠道中不同企業(yè)活動的哲學。然而,在供應鏈模式中,每個成員企業(yè)都是獨立的經濟實體,從而擁有自己獨特的戰(zhàn)略目標,當這些目標和供應鏈整體戰(zhàn)略目標不一致時,就會產生渠道沖突,造成供應鏈失調

2、。當供應鏈上存在利潤增值空間時,其成員有動機提供某種合約機制,激勵其他成員作出能實現供應鏈整體戰(zhàn)略目標的決策,進而獲得供應鏈協(xié)調。
　　 但尋求協(xié)調供應鏈有效合約機制有兩個主要方面的困難,一是供應鏈結構的復雜性；二是供應鏈所面對需求市場的不確定性。這兩方面的因素往往導致無法找到適當的合約機制,使供應鏈獲得協(xié)調；或者即使存在某種合約機制,但該機制非常復雜,不具有可操作性。
　　 本文以需求不確定性為切入點,分析金融市場中期

3、權的特征,用運作管理模式對期權進行全新詮釋,進而選擇期權合同為主線,以定量建模為主要手段,逐步深入分析四種供應鏈結構下的供應鏈協(xié)調問題。本文的工作為學科的交叉應用提供了途徑,為系統(tǒng)探討各種結構下的供應鏈協(xié)調提供了基礎,還為如何實現供應鏈協(xié)調、提高供應鏈整體競爭優(yōu)勢提供了指導,因此具有一定的理論和現實意義。
　　 首先,本文總結了國內外供應鏈合約協(xié)調的研究現狀,并在此基礎上提出了供應鏈合約協(xié)調機制存在的問題和現有研究的不足。

4、>　　 其次,研究了雙邊壟斷環(huán)境下基于期權合同的供應鏈協(xié)調問題。細分了各種類型的期權合同,探討了各自獲得供應鏈協(xié)調的條件,以及各交易成員的最優(yōu)決策行為和在不同價格參數組合下的利益分配情況。給出了期權合同與其他傳統(tǒng)種類的合約,包括回購合同、數量柔性合同等在供應鏈績效上的比較。
　　 復次,討論了存在需求更新的環(huán)境下,各類期權合同如何影響交易成員雙方的決策行為,以及供應鏈協(xié)調的存在性和相關協(xié)調條件。研究結果發(fā)現,在供應鏈協(xié)調層面上

5、,傳統(tǒng)純期權合同和固定期權費合同等價；虛擬看漲期權合同和雙位看漲期權合同的一般性協(xié)調條件相對復雜；而雙位純期權合同和看跌期權合同最具有實用性和操作性,后者又具有更高的柔性。在供應鏈協(xié)調的基礎上還給出了不同期權合同下交易成員的收益分析。
　　 再次,分析了多個供應商和單個零售商環(huán)境下基于期權合同的供應鏈協(xié)調分析。并將這種多供應商--單零售商的結構分為三種類型,分別是裝配系統(tǒng)、競爭性風險供應商系統(tǒng)和供應商選擇系統(tǒng)。本文發(fā)現期權合同不

6、僅能夠保證成品和各零件之間的協(xié)調性,而且渠道收益可以在各成員之間實現任意分配。本文詳細討論了在競爭性風險供應商系統(tǒng)中,具有不同可靠度的供應商如何通過批發(fā)價格和期權價格進行競爭。在概括了基于最優(yōu)數量拍賣合同的供應商選擇系統(tǒng)基礎上,給出了不僅能夠揭示供應商真實信息,而且還能激發(fā)系統(tǒng)最優(yōu)供貨量的協(xié)調拍賣機制。
　　 最后,探討了多個競爭性零售商在面對不確定市場需求環(huán)境下的決策行為以及相應的供應鏈協(xié)調問題。在零售價格外設的競爭性零售商問

7、題中,盡管簡單批發(fā)價格合同能夠獲得供應鏈協(xié)調,但期權合同在渠道收益分配上提供了更強的柔性。在零售價格未定的訂購模式中,本文首先提出了系統(tǒng)有效解和局部有效解的概念,然后分析了各零售商的價格競爭行為。最后簡單討論了基于努力程度的零售商選擇問題,給出了拍賣機制下能夠極大化供應商收益的支付函數形式,并且進一步指出,這樣的支付函數并不能協(xié)調零售商選擇系統(tǒng)。
　　 較之前人的研究,本文的創(chuàng)新之處包含:(1)建立了雙邊壟斷環(huán)境下協(xié)調供應鏈的期

8、權合同體系。已有雙邊壟斷環(huán)境下的供應鏈合約協(xié)調研究中,僅有少量涉及期權的供應鏈協(xié)調研究,并且研究僅局限于基于簡單期權形式的協(xié)調條件。本文在歸納已有研究的基礎上,發(fā)展了較為完整的期權合同體系,并且詳細討論了各期權合同之間的關聯和差別,給出了期權合同與其他經典合約在供應鏈協(xié)調上的績效比較。另外,通過傳統(tǒng)渠道和電子渠道中交易成本的引入,建立供應鏈子協(xié)調的概念,分析了在兩種不同渠道模式中期權合同對協(xié)調供應鏈的影響。(2)建立了存在需求更新的雙邊

9、壟斷環(huán)境下協(xié)調供應鏈的期權合同體系。目前涉及二階段需求(存在需求更新)環(huán)境下的供應鏈合約協(xié)調研究主要包括回購合同以及可以概括為統(tǒng)一類型的期權合同,可謂合約種類非常之少。本文在第三章的基礎上,創(chuàng)建了非常全面的期權合同體系,并逐個討論了各期權合同對二階段需求環(huán)境下供應鏈協(xié)調的貢獻,發(fā)現已有的文獻結論僅為本文期權合同體系中的特例。(3)引入了風險供貨環(huán)境下基于期權合同的供應鏈協(xié)調機制。已有大量文獻關注供應鏈風險管理,但這些研究大多局限于供應鏈

10、風險的定性管理,少量定量研究僅討論單個節(jié)點的風險規(guī)避和防范。本文從供應鏈全局出發(fā),討論了競爭性風險供應商環(huán)境下基于期權合同的供應鏈協(xié)調,將供應鏈風險管理從局部領域拉伸到全局范疇。(4)提出了裝配系統(tǒng)中基于期權合同的供應鏈協(xié)調機制。目前關于裝配系統(tǒng)中協(xié)調供應鏈的合約研究僅包括批發(fā)價格合同和利潤共享合同,本文給出了期權合同能夠獲得供應鏈協(xié)調的結論,提供了更有效的協(xié)調途徑。(5)討論了競爭性零售商環(huán)境下均衡決策行為的存在性并給出了基于期權的供