1、信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要的風險之一。在我國，商業(yè)銀行所面臨的信用風險問題猶為突出。如何盡快提高信用風險管理水平已經成為我國商業(yè)銀行面臨的最為緊迫的課題。我國商業(yè)銀行在信用風險管理方面，最為薄弱的環(huán)節(jié)就是利用模型進行量化管理。本文以現代信用風險管理模型為主線，致力于從量化分析角度對我國商業(yè)銀行信用風險管理進行研究，分析了幾種主要的信用風險模型在我國商業(yè)銀行的適用性，并在KMV模型的基礎之上對我國上市公司的信用風險狀況進行了實證分析。

2、文章最后對如何提高我國商業(yè)銀行信用風險量化管理水平提出了建議。 本文共分為五個部分： 第一部分是緒論，主要闡述了選題的背景及意義、信用風險概念的界定及特征、理論綜述以及本文的結構、主要內容和研究方法。 第二部分是現代信用風險管理模型分析，對目前國際比較先進的四種信用風險管理模型即CreditMetrics模型、CreditRisk+模型、CreditPortfolioView模型及KMV模型進行了分析比較。

3、 第三部分是現代信用風險管理模型在我國商業(yè)銀行的適用性分析，此部分首先對我國商業(yè)銀行信用風險管理現狀進行了分析，通過對現狀的分析發(fā)現目前我國商業(yè)銀行有必要運用現代信用風險管理模型進行風險管理，于是本部分緊接著分析了四種模型在我國商業(yè)銀行的適用性，并得出目前KMV模型比較適合在我國應用，而其他三種模型在我國的應用還比較困難。 第四部分是基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風險實證分析，通過對上市公司違約距離和預期違約概率的計算發(fā)現這