1、中國商業(yè)銀行尤其是國有銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量低下,不良貸款比率一直居高不下,銀行信用風險成為中國金融風險的最大隱患.加入WTO后,隨著金融全球一體化的進程,中國銀行業(yè)將受到更嚴峻的挑戰(zhàn).如何提高中國銀行風險管理水平是中國金融界的一個重要研究課題.該文首先從微觀角度分析了銀企信用關(guān)系.文章對中國企業(yè)信用的現(xiàn)狀以及形成不良信用狀況的原因進行了分析,找出了引起銀行的信貸風險的關(guān)鍵因素是貸款企業(yè)的信用狀況.在此基礎(chǔ)上,通過將企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)指標、發(fā)展前

2、景指標以及財務(wù)指標的定性與定量分析,運用模糊數(shù)學方法進行綜合評判,得出企業(yè)信用等級,并著重探討了企業(yè)從一個信用級別轉(zhuǎn)換為另一級別的概率.企業(yè)信用等級與信用等級轉(zhuǎn)移概率都是CreditMetrics模型的重要輸入變量,對它們的研究為CreditMetrics模型度量與管理信用風險奠定了基礎(chǔ).其次,文章介紹了CreditMetrics模型的基本思想、理論基礎(chǔ)以及計算方法,包括單項信貸資產(chǎn)信用風險狀況的計算,兩種信貸資產(chǎn)信用風險狀況的計算以及