1、信用風險是當前我國商業(yè)銀行面臨的主要風險之一。美國次級信貸危機的蔓延更使銀行意識到加強信用風險監(jiān)管的必要性。信用風險的度量與管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。然而，由于我國商業(yè)銀行經(jīng)營體制還不夠完善，信用風險管理水平還比較落后，而且，隨著近幾年商業(yè)銀行業(yè)務的不斷擴張，商業(yè)銀行所承受的信用風險還在不斷加大。因此，研究信用風險的特征，建立合適的度量模型，精確地定量分析商業(yè)銀行所面臨的信用風險，以及提出相應的對策措施，是當前商業(yè)銀行提高

2、其經(jīng)營管理水平，降低信用風險的必然要求。
　　 本論文首先闡述了信用風險的基本概念，分析了信用風險的特征。其次，在綜述相關(guān)理論和現(xiàn)代信用風險度量模型的基礎(chǔ)上，引入Credit Metrics模型，對我國商業(yè)銀行的信用風險度量進行實證分析。實證分析首先根據(jù)實際情況選取A商業(yè)銀行的樣本數(shù)據(jù)。其次，根據(jù)Credit Metrics模型參數(shù)的需要，通過分析歷史數(shù)據(jù)并集合國外成熟的數(shù)據(jù)的方法確定銀行的信用風險轉(zhuǎn)移矩陣、違約率和違約回收率；

3、并根據(jù)國債市場收益率數(shù)據(jù)得到遠期收益率曲線；同時對資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)進行假設(shè)。再次，根據(jù)前文計算所得參數(shù)，通過蒙特卡羅仿真和Cholesky分解技術(shù)，利用Matlab編程技術(shù)，計算出A銀行10筆貸款的組合價值及在險價值。
　　 實證研究表明A商業(yè)銀行當前貸款組合風險價值合理，處于風險可以控制狀態(tài)，表明A銀行信貸結(jié)構(gòu)合理，風險管理水平較高；同時表明以CreditMetrics模型計量商業(yè)銀行風險價值具有合理性。最后，在分析Credit