1、加入WTO以后,我國大豆市場不斷開放,面對國際市場的沖擊,過高的對外依存度和大豆定價權(quán)的缺失,不斷威脅著我國的大豆產(chǎn)業(yè)安全以及國家的糧食安全?；诋a(chǎn)業(yè)安全視角,對我國大豆定價權(quán)的深入研究,可以為我國爭取其他大宗商品定價權(quán)和維護國家糧食安全提供借鑒。
　　 本文在對相關(guān)理論綜述的基礎(chǔ)上,運用相關(guān)分析、協(xié)整性檢驗、因果性檢驗和Hasbrouck的信息共享模型等計量方法和模型,對我國大連商品交易所(DCE)的大豆期貨價格和美國芝加哥期

2、貨交易所(CBOT)的大豆期貨價格進行系統(tǒng)的實證分析。結(jié)論如下:(1)DCE與CBOT之間的大豆期貨價格具有很高的關(guān)聯(lián)性,相關(guān)性在90％以上,且日益加強。兩個市場的大豆期貨價格存在著長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系,即協(xié)整關(guān)系。(2)格蘭杰因果關(guān)系檢驗顯示,DCE與CBOT的大豆期貨價格關(guān)系,從2001-2004年的單向引導(dǎo)關(guān)系,變成了2005-2008年間的雙向引導(dǎo)關(guān)系,由此可知,DCE已不再是國際大豆定價過程中的被動接受者,而是一個重要的參與者。