利率期限結(jié)構(gòu)模型的非參數(shù)估計(jì)方法——基于中國(guó)短期利率的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、利率是一個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),隨著金融市場(chǎng)化以及全球化的發(fā)展,利率期限結(jié)構(gòu)模型研究的重要性尤其突出。由于國(guó)外的金融市場(chǎng)發(fā)展較早,發(fā)展比較完善,雖然國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)在改革開放以來迅速發(fā)展,但有關(guān)短期利率及其期限結(jié)構(gòu)模型方面的研究還是比較欠缺,現(xiàn)有的研究大多是從參數(shù)估計(jì)的角度去分析,通過設(shè)定函數(shù)形式,限制了利率模型中漂移項(xiàng)與擴(kuò)散項(xiàng)的靈活性,因此可能錯(cuò)失利率的某些動(dòng)態(tài)性的特征。目前,不設(shè)定函數(shù)形式靈活地對(duì)利率模型進(jìn)行非參數(shù)估計(jì)的研究還是相當(dāng)匱乏。如何

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