1、保險業(yè)作為現(xiàn)代金融業(yè)的“三駕馬車”之一，具有為現(xiàn)代經(jīng)濟社會護航的重要功能。金融保險業(yè)在現(xiàn)代經(jīng)濟中逐漸居于核心地位，國家對金融和保險業(yè)的有效監(jiān)督和管理對整個國家經(jīng)濟的健康平穩(wěn)運行具有十分重要的意義，一個公司對風險的管理和控制能力對公司的運營也有著極為重要的影響。
　　 依據(jù)理賠方式的不同，風險模型可以分為正風險模型和負風險模型.在已有文獻中大多數(shù)是研究正風險模型的。負風險模型最初是由Grandell基于壽險年金保險而提出的，近年來

2、引起了不少學者的濃厚興趣。在國內(nèi)，對負風險模型研究較多的學者有劉再明、王云杰、王過京和董迎輝等。
　　 隨著保險業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，帶分紅的保險產(chǎn)品越來越多，如何尋找最優(yōu)分紅策略成為風險理論研究中的熱點課題。另外，通過注資和再保險等策略來降低保險公司的破產(chǎn)概率的問題也受到了學者們的重視。國外的一些學者對這些情形下的負風險模型有比較深入的研究。研究這些風險模型的最優(yōu)控制策略問題，往往需要用到隨機控制理論。
　　 但是總的

3、來說，目前關(guān)于負風險模型的研究還不是很多，且大部分研究的是Poisson過程下的負風險模型。本文將研究復(fù)合二項過程和復(fù)合負二項過程下的負風險模型，還討論了帶干擾的負風險模型的最優(yōu)分紅和注資策略。
　　 本文首先介紹了負風險模型的研究背景以及研究現(xiàn)狀，然后通過考慮不同的理賠方式、分紅和注資策略等，對經(jīng)典負風險模型進行了推廣，建立了分紅和注資下的帶干擾負風險模型和復(fù)合二項及負二項過程下的負風險模型。
　　 本文主要做了下面幾

4、個方面的工作：
　　 第2章中，在復(fù)合Poisson過程下的負風險模型的基礎(chǔ)上，建立了有一個險種的“理賠”次數(shù)服從Poisson分布，另一險種的“理賠”次數(shù)服從負二項分布的兩險種負風險模型，得到了模型的破產(chǎn)概率。還將“理賠”過程推廣為復(fù)合二項過程，建立了復(fù)合二項過程下的帶干擾負風險模型，得到該模型的最終破產(chǎn)概率，并利用隨機過程的知識和鞅方法給出了兩種不同的證明。
　　 第3章中，研究了有分紅和破產(chǎn)時允許注入資本的負風險模