1、信用風(fēng)險的評估對于銀行和投資公司具有重要的理論意義和實際意義。本文以信用評級問題為核心，通過采用線性判別分析模型、概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型以及支持向量機(jī)方法對我國上市公司的信用風(fēng)險度進(jìn)行信用評級模型的建立。在研究方法上，本文采用理論研究和實證分析并重的方式。在問題研究上，著重定量分析的運用，從而得到既有理論依據(jù)同時也具有現(xiàn)實可操作性的解決方法。 首先，本文對信用評級的概念、我國信用評級的現(xiàn)狀及目前面臨的問題進(jìn)行了綜述，

2、接下來對目前廣泛應(yīng)用于該領(lǐng)域的各類方法進(jìn)行了論述，并討論了各類方法的優(yōu)缺點，以及各類方法在我國目前的可行性。然后，介紹了信用評級模型建立的主要方法，線性判別分析法、概率神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，以及引入新的方法：支持向量機(jī)，并對這四種方法在信用風(fēng)險評估中應(yīng)用的可行性進(jìn)行論述。最后，本文通過實證將以上四種方法應(yīng)用于我國上市公司信用評級，并對這四種方法實證結(jié)果的分類準(zhǔn)確率進(jìn)行比較。另外，本文還通過實證對支持向量機(jī)的小樣本分類性能進(jìn)行說明。