1、研究股票市場規(guī)律是一門熱門的課題,一方面是因為投資者期望能夠找到一定的規(guī)律便于投資,另外一方面是因為學(xué)者們利用股票市場豐富的數(shù)據(jù)資源進行理論上的驗證,但是一直以來大多數(shù)研究都是基于股票之間的關(guān)系,而本文從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的觀點出發(fā)對上證指數(shù)波動進行探索。
　　本文利用粗?；椒?將上證指數(shù)2005年9月—2012年3月逐日收盤價序列轉(zhuǎn)化為由5個字符{R,r,e,D,d}構(gòu)成的上證指數(shù)符號序列。把連續(xù)的兩個符號組合成一種波動模態(tài),作為網(wǎng)絡(luò)的

2、節(jié)點(也就是連續(xù)三天的上證指數(shù)波動組合),然后按照時間順序連邊,構(gòu)成一個有向加權(quán)上證指數(shù)波動網(wǎng)絡(luò)。進而計算網(wǎng)絡(luò)的度與度的分布,最短路徑長度,聚類系數(shù),中介中心度等動力學(xué)統(tǒng)計量,研究蘊含在網(wǎng)絡(luò)中的拓撲結(jié)構(gòu)。另外結(jié)合數(shù)據(jù)挖掘中的聚類分析,將節(jié)點進行聚類,合并節(jié)點重建網(wǎng)絡(luò),深入挖掘上證指數(shù)波動過程中的有用信息。
　　結(jié)果表明,上證指數(shù)變化具有復(fù)雜性,并且具有類混沌特征,不是完全隨機的;并且在網(wǎng)絡(luò)中,小幅波動模態(tài)節(jié)點中介中心度高,具有很重