1、中國(guó)于2010年4月16日推出股指期貨交易市場(chǎng)，其對(duì)于促進(jìn)我國(guó)衍生品市場(chǎng)的發(fā)展意義匪淺。為了更加良好地反映滬深中小市值公司以及市場(chǎng)的整體的情況，五年之后的2015年4月16日，我國(guó)推出了中證500股指期貨，無(wú)論對(duì)于股指期貨的分析還是管理，金融監(jiān)管層和市場(chǎng)投資者都迫切地需要借鑒股指期貨預(yù)測(cè)的理論和方法。然而對(duì)于已有的研究，大多是針對(duì)制定與實(shí)施國(guó)內(nèi)的股指期貨市場(chǎng)的交易規(guī)則、方式等方面。國(guó)外的學(xué)者對(duì)于金融市場(chǎng)指數(shù)推進(jìn)了相關(guān)研究，但是在標(biāo)的指數(shù)

2、研究的過(guò)程中，對(duì)于參數(shù)如何進(jìn)行更好地選擇或優(yōu)化仍需進(jìn)一步探討。另外，不同國(guó)家的金融市場(chǎng)情況相差較大，適用于其他金融指數(shù)的模型未必在我國(guó)能夠有效。
　　本文與基本面研究法不同的是采取量化和統(tǒng)計(jì)理論的角度進(jìn)行分析，選取了八個(gè)指標(biāo)來(lái)反映當(dāng)日的交易情況，這八個(gè)指標(biāo)分別是:當(dāng)日的開(kāi)盤(pán)價(jià)，收盤(pán)價(jià)，最低價(jià)，最高價(jià)以及當(dāng)日漲跌幅，當(dāng)日振幅，當(dāng)日成交量，當(dāng)日成交金額。用這些數(shù)據(jù)來(lái)回歸預(yù)測(cè)第二天的開(kāi)盤(pán)價(jià)格。數(shù)據(jù)是由萬(wàn)得數(shù)據(jù)終端獲取，實(shí)證部分?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)間為

3、2015年5月1日至2016年12月16日的日交易數(shù)據(jù)，標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)。本文使用優(yōu)化參數(shù)的方法為遺傳算法(Genetic Algorithm)，參數(shù)優(yōu)化后對(duì)比了四種不同的核函數(shù)模型的結(jié)果。通過(guò)對(duì)比并衡量這四種結(jié)果的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，得到遺傳算法優(yōu)化的以多項(xiàng)式核函數(shù)為支持向量機(jī)核函數(shù)的模型，在國(guó)內(nèi)環(huán)境下，預(yù)測(cè)股指期貨未來(lái)走勢(shì)的效果最優(yōu)。在此基礎(chǔ)之上，本文進(jìn)一步對(duì)股票指數(shù)和基差進(jìn)行預(yù)測(cè)，并進(jìn)行期現(xiàn)套利的實(shí)證分析，結(jié)果表明套利收益較穩(wěn)